Banda de Bollinger Qué es una Banda de Bollinger Una Banda de Bollinger, desarrollada por el famoso comerciante técnico John Bollinger. Se traza dos desviaciones estándar de distancia de un promedio móvil simple. En este ejemplo de bandas de Bollinger. El precio de la acción está entre corchetes por una banda superior e inferior junto con una media móvil simple de 21 días. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante períodos menos volátiles, las bandas se contraen. VIDEO Carga del reproductor. BANDA BOLLINGER Bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger son una técnica de análisis técnico muy popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecompra el mercado, y cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda inferior, más oversold el mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas para seguir al usar las bandas como un sistema comercial. The Squeeze El squeeze es el concepto central de Bollinger Bands. Cuando las bandas se acercan, estrechando el promedio móvil, se le llama aprieto. Un apretón señala un período de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes como un signo potencial de mayor volatilidad futura y posibles oportunidades comerciales. A la inversa, cuanto más separadas se mueven las bandas, más probable es que haya una disminución de la volatilidad y mayor sea la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son señales comerciales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o que el precio de la dirección podría moverse. Desgloses Aproximadamente 90 de acción de precio ocurre entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un evento importante. El desglose no es una señal comercial. El error de la mayoría de la gente es creer que ese precio que golpea o supera una de las bandas es una señal para comprar o vender. Los desgloses no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y la extensión del movimiento futuro de precios. No es un sistema independiente Bollinger Bands no es un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los comerciantes información sobre la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan señales de mercado más directas. Cree que es crucial utilizar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas técnicas favorecidas son la divergencia / convergencia media móvil (MACD), el volumen en balance y el índice de fuerza relativa (RSI). La línea de fondo es que Bollinger Bands están diseñados para descubrir oportunidades que dan a los inversores una mayor probabilidad de éxito. Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introducción Bollinger BandWidth es un indicador derivado de bandas de Bollinger. En su libro Bollinger sobre Bollinger Bands, John Bollinger se refiere a Bollinger BandWidth como uno de los dos indicadores que pueden derivarse de Bollinger Bands. El otro indicador es B. BandWidth mide la diferencia porcentual entre la banda superior y la banda inferior. El ancho de banda disminuye a medida que las Bandas de Bollinger se estrechan y aumenta a medida que las Bandas de Bollinger se ensanchan. Debido a que las Bandas de Bollinger están basadas en la desviación estándar, el ancho de banda decreciente refleja la volatilidad decreciente y el aumento del Ancho de Banda refleja la creciente volatilidad. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es una media móvil sencilla normalmente establecida en 20 períodos. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Cuando se calcula BandWidth, el primer paso es restar el valor de la banda inferior del valor de la banda superior. Esto muestra la diferencia absoluta. Esta diferencia se divide entonces por la banda media, que normaliza el valor. Este ancho de banda normalizado se puede comparar a través de diferentes marcos temporales o con los valores de ancho de banda para otros valores. El gráfico anterior muestra el Nasdaq 100 ETF (QQQ) con Bollinger Bands, BandWidth y la desviación estándar. Observe cómo BandWidth realiza un seguimiento de la desviación estándar (volatilidad). Ambos se levantan y caen juntos. La imagen de abajo muestra una hoja de cálculo con un ejemplo de cálculo. Definición de angostura El ancho de banda estrecho es relativo. Los valores de ancho de banda deben medirse con respecto a los valores anteriores de ancho de banda durante un período de tiempo. Es importante tener un buen período de revisión para definir el rango de ancho de banda para un ETF, índice o stock en particular. Por ejemplo, un gráfico de ocho a doce meses mostrará los máximos y mínimos de ancho de banda durante un período de tiempo significativo. El ancho de banda se considera estrecho, ya que se aproxima a los mínimos de esta gama y de ancho como se acerca a la parte alta. Los valores con baja volatilidad tendrán valores de BandWidth más bajos que los valores con alta volatilidad. Por ejemplo, el SPDR de utilidades (XLU) representa las existencias de servicios públicos, que tienen una volatilidad relativamente baja. La Tecnología SPDR (XLK) representa acciones tecnológicas, que tienen volatilidades relativamente altas. Debido a la menor volatilidad, XLU tendrá consistentemente menores valores de ancho de banda que XLK. El promedio móvil de 200 días de Ancho de Banda XLU es inferior a 5, mientras que el promedio móvil de 200 días de ancho de banda XLK es superior a 7. Señal: El ancho de banda Bollinger de Squeeze es mejor conocido por identificar el Squeeze. Esto ocurre cuando la volatilidad cae a un nivel muy bajo, como lo demuestran las bandas de estrechamiento. Las bandas superior e inferior se basan en la desviación estándar, que es una medida de la volatilidad. Las bandas se estrechan cuando el precio se aplana o se mueve dentro de un rango relativamente estrecho. La teoría es que los períodos de baja volatilidad son seguidos por períodos de alta volatilidad. Ancho de banda relativamente estrecho (a. k.a. el Squeeze) puede presagiar un avance significativo o disminución. Después de un Squeeze, una subida de precio y la ruptura posterior de la banda señalan el inicio de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con un Squeeze y posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo declive comienza con un Squeeze y una ruptura subsiguiente por debajo de la banda inferior. El gráfico 2 muestra Alaska Airlines (ALK) con un apretón a mediados de junio. Después de caer en abril-mayo, ALK se estabilizó a principios de junio como Bollinger Bands se estrechó. BandWidth bajó por debajo de 10 para poner el Squeeze jugar a mediados de junio. Tenga en cuenta que 10 se refiere a 10. En otras palabras, el ancho de las bandas es igual a 10 de la banda media. Aunque este nivel parece alto, en realidad es bastante bajo para ALK. Con la acción alrededor de 15-16, BandWidth fue menos de 10 y en su nivel más bajo en más de un año. Con la subida posterior por encima de la banda superior, el stock estalló para activar un avance extendido. El gráfico 3 muestra Aeropostale (ARO) con un par de Squeezes. Se agregó una línea horizontal a la ventana del indicador. Esta línea marca 8, que se considera relativamente bajo basado en el rango histórico. El indicador BandWidth alertó a los operadores a estar listos para un movimiento a mediados de agosto. El stock obligado con una oleada por encima de la banda superior y continuó más alto a lo largo de septiembre. El avance se estancó a finales de septiembre y BandWidth se estrechó nuevamente en octubre. Observe cómo BandWidth disminuyó por debajo de los mínimos establecidos en agosto y luego se aplastó. La ruptura subsiguiente debajo de la venda más baja de Bollinger accionó una señal bajista a finales de octubre. El Squeeze también se puede aplicar a gráficos semanales o plazos más largos. La volatilidad y la anchura de banda son típicamente más altas en el marco de tiempo semanal que un marco de tiempo diario. Esto tiene sentido porque se pueden esperar mayores movimientos de precios a lo largo de plazos más largos. El gráfico 4 muestra que Barrick Gold (ABX) se consolidó a lo largo de 2006 y en 2007. A medida que la consolidación se estrechaba y se formaba un triángulo, Bollinger Bands se contrajo y BandWidth bajó por debajo de 10 en enero de 2007. Observe cómo BandWidth se mantuvo en niveles bajos. Una señal alcista desencadenada con la ruptura en julio de 2007. BandWidth también subió como precios se movieron bruscamente en una dirección y bandas de Bollinger se amplió. El Gráfico 5 muestra Honeywell (HON) con un rango de operaciones extendido en el área de 50-55. Hubo un movimiento a la banda superior en mayo, pero no hay ruptura para una señal. En cambio, HON claramente se rompió por debajo de la banda inferior para desencadenar una señal bajista en junio de 2007. Conclusiones El indicador BandWidth se puede utilizar para identificar el Bollinger Band Squeeze. Esto alerta a los chartistas para prepararse para un movimiento, pero la dirección depende de la ruptura posterior de la banda. Un Squeeze y ruptura por encima de la banda superior es alcista, mientras que un Squeeze y romper por debajo de la banda inferior es bajista. Tenga cuidado con la cabeza-fakes sin embargo. A veces la primera ruptura no se sostiene como los precios invertir la otra manera. Fuertes rompimientos se sostienen y rara vez miran hacia atrás. Una ruptura ascendente seguida de un retroceso inmediato debe servir como una advertencia. BandWidth y SharpCharts Bollinger BandWidth se puede encontrar en la lista de indicadores de SharpCharts. Los parámetros por defecto (20,2) se basan en los parámetros por defecto de Bollinger Bands. Estos pueden ser cambiados en consecuencia. 20 representa la media móvil simple. 2 representa el número de desviaciones estándar para la banda superior e inferior. BandWidth se puede colocar por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de BandWidth. BandWidth y MarketCarpets Normalizado Bollinger BandWidth se muestra en la alfombra de mercado y esto permite a los usuarios comparar BandWidth para una serie de valores. Utilizando el Sector SampP MarketCarpet como ejemplo, elija Bollinger BandWidth y luego haga clic en el icono delta (pequeño triángulo) para ver los niveles absolutos. Un icono de delta sombreado muestra el porcentaje de cambio. Un icono delta blanco muestra niveles absolutos. Las cajas verdes muestran existencias con BandWidth relativamente ancho. Las cajas de luz muestran existencias con Bandwidth relativamente estrecho. En la parte inferior derecha de la alfombra de mercado (parte inferior 5) se muestra una lista de las poblaciones con el ancho de banda más estrecho. Haga clic en los nombres para ver un pequeño gráfico de arriba. Los usuarios pueden sumergirse en los sectores haciendo clic en el encabezado del sector (por ejemplo, Tecnología). Con nueve sectores y las acciones de la parte inferior 5 para cada sector, los usuarios pueden ver rápidamente 45 poblaciones con banda relativamente estrecha. Bandas de Bollinger Las Bandas de Bollinger son uno de los indicadores técnicos más ampliamente conocidos pero menos entendidos. También son muy dinámicos y tienen muchos usos. Inventados por John Bollinger, se describen mejor como una forma de medir visualmente la volatilidad. Qué pasa si usted podría crear oportunidades de comercio sólo de usar bandas de bollinger y nada más Bueno, hay una manera y se describe en mi vídeo en línea gratis: 4 maneras de gran alcance para utilizar bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger están constituidas por una banda media con dos bandas externas. La banda media es una SMA (media móvil simple) normalmente establecida en 20 periods. The bandas externas se establecen normalmente 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. BandWidth simplemente mide la diferencia entre la banda superior y la banda inferior. Las bandas de Bollinger controlan la volatilidad de los precios y pueden aplicarse a cualquier activo financiero. Tienden a moverse en bandas anchas durante las fases de tendencia de los mercados, particularmente en los mercados de bajada rápida. A medida que las tendencias disminuyen, la volatilidad disminuye y las bandas de Bollinger se estrechan. El endurecimiento de las bandas de Bollinger puede ser el precursor de un gran movimiento. Entonces, cómo funcionan las bandas de Bollinger Las bandas controlan la volatilidad de los precios midiendo la desviación estándar de la acción de los precios durante un período de tiempo, usualmente 20 días. Esta cifra de desviación se duplica y se aplica a una media móvil simple de 20 días para crear dos bandas, una por encima y otra por debajo de la media móvil simple de 20 días. Puede haber cambios en el multiplicador de desviación cuando el período histórico es diferente de 20. En el caso de una banda de Bollinger de 10 días, el multiplicador disminuye a 1,9 aunque esto aumenta a 2,1 cuando se usa una banda de Bollinger de 50 días. La tabla anterior muestra el SampP 500 ETF (SPY) con Bandas de Bollinger, Ancho de Banda y la Desviación Estándar. Observe cómo BandWidth registra la desviación estándar (volatilidad). Las bandas de Bollinger son en efecto similares a la envolvente media móvil, pero la distancia que se colocan desde la línea de media móvil varía. La distancia depende de la forma en que se realiza el precio, y se basa en un número estadístico denominado la 8216 desviación estándar8217. Esto se calcula a partir de lo volátil que es el precio, y por lo tanto da una cifra más relevante. Por lo general, las bandas se colocan dos desviaciones estándar de cada lado de la media móvil y las estadísticas nos dicen que 95 del movimiento de precios debe estar contenido en esta banda. Aquí se repite el mismo gráfico, pero con Bandas de Bollinger en lugar del sobre fijo. Usted puede ver cuánto mejor las bandas de Bollinger con su envoltura variable envuelven los movimientos del precio. Una interpretación de las bandas es considerar que el mercado está sobrecomprado cuando los precios tocan la banda superior y sobrevendido cuando los precios tocan la banda inferior y sujeto a otras indicaciones que discutiremos en el siguiente módulo que pueden significar una corrección . La tendencia alcista de la izquierda sigue mostrando una condición de sobrecompra, ya que está tocando la banda superior, pero el elemento de volatilidad en el cálculo ha ampliado la banda para que los precios no parezcan tan excesivos. Objetivos Uno de los usos más simples de las bandas de Bollinger es pensar en ellas como objetivos de precios. Por ejemplo, cuando en mayo los precios rebotaron en la banda inferior y luego subieron más allá de la media móvil, la banda superior se convirtió en un objetivo de precios. Usted puede ver que los precios lo siguieron bastante de cerca a través de junio. El promedio móvil, la línea central, se considera un objetivo intermedio, pero una vez que se pasa entonces la banda opuesta se alcanza generalmente. Más generalmente, en una tendencia alcista usted puede esperar que los precios fluctúen entre la media móvil y la banda superior, y en una tendencia bajista los precios estarán entre la media móvil y la venda más baja. Esto se muestra claramente en el gráfico anterior. Si la media móvil es cruzada, advierte que la tendencia puede estar cambiando. Volatilidad Como se mencionó, las bandas se dibujan con la distancia de la línea de media móvil dependiendo de la volatilidad actual de los precios. Ancho de banda no normalizado es una medida de la distancia o diferencia entre la banda superior y la banda inferior. El ancho de banda disminuye a medida que las Bandas de Bollinger se estrechan y aumenta a medida que las Bandas de Bollinger se ensanchan. Dado que las Bandas de Bollinger están basadas en la desviación estándar, la caída de Ancho de Banda refleja la volatilidad decreciente y el aumento del Ancho de Banda es una indicación de volatilidad creciente. Esto significa que el tamaño de las bandas se expande y se contrae a lo largo del gráfico. Por lo general, si la banda se estrecha, lo que indica restricción a la gama de precios, el mercado está a punto de ruptura y comenzar en una nueva tendencia. Cuando la banda se distingue, advierte de una desaceleración en la tendencia actual. La teoría es que los períodos de baja volatilidad son seguidos por períodos de alta volatilidad. El gráfico anterior ilustra Alaska Airlines (ALK) sufriendo un apretón a mediados de junio. Después de que el precio de las acciones disminuyó en abril-mayo, Alaska Airlines se estabilizó a principios de junio como Bollinger Bands se estrechó. BandWidth bajó a alrededor de 1,5 haciendo que el Squeeze jugar a mediados de junio. Con la cuota alrededor de 15-16, BandWidth fue inferior a 10 del precio de las acciones. Con la siguiente oleada por encima de la banda superior, la acción estalló para desencadenar un prolongado rally. Similar a los indicadores de impulso, los períodos prolongados de acción de tendencia fuerte pueden mantener los precios alrededor de las bandas de Bollinger superior o inferior durante mucho tiempo. Si el precio se acerca fuera de la banda opuesta de Bollinger (por ejemplo, la banda inferior para un rally), se dispara una advertencia de que la tendencia podría estar a punto de revertir. Bollinger bandas normalmente contienen la mayor parte de la acción de precio (hasta 90), por lo que cualquier movimiento fuera de su rango se considera importante 8211 independientemente si esto es una confirmación de la fuerza de la tendencia o una punta temprana de una inversión de tendencia potencial. Al igual que con la mayoría de los análisis técnicos, Bollinger Bands puede utilizarse en diferentes marcos temporales, y puede ser valioso cuando se observan las tendencias a largo plazo durante períodos de años. Las bandas de Bollinger tienden a funcionar mejor cuando se usan con indicadores de momento (las bandas de Bollinger no fueron diseñadas para funcionar como una herramienta independiente) como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el Índice de Canales de Mercancías (CCI). Un movimiento de una condición de sobreventa para el indicador cuando el precio no ha violado la banda inferior de Bollinger podría ser visto como una oportunidad de compra. Del mismo modo, una caída de una condición de sobrecompra en un indicador de impulso que el precio que honra la banda Bollinger superior podría interpretarse como una señal de venta. We8217ll llegará a ella más tarde cuando se habla de un sistema de comercio en el Módulo 11, pero por lo general desea combinar dos o tres indicadores en su plan, a partir de diferentes partes de los datos como el impulso o el volumen, para que tenga la confirmación de sus operaciones . Prácticas: Cómo usar las bandas de Bollinger Los comerciantes experimentados desarrollan su propia manera de usar indicadores, ya sea combinaciones de varios indicadores o poderosas combinaciones de un indicador, usadas de tal manera para crear oportunidades comerciales que la mayoría de los comerciantes no pueden ver. Hay cuatro maneras que miro Bollinger Bands. Una es establecer tendencias, luego establecer movimientos correctivos. Creo que establecer cuando las tendencias y, más importante aún, cuando se llevan a cabo las acciones correctivas es una parte importante de convertirse en éxito en el comercio. Otra manera poderosa de utilizar Bollinger Bands es buscar salidas de volatilidad. Salidas de ruptura de volatilidad puede proporcionar operaciones atractivas recompensa cuando se utiliza correctamente, pero lo más importante cuando se nota Entonces uso lo que yo llamo más tiempo marco de apoyo y resistencia. Todos mis mentores del pasado tuvieron esto en común (entre otras cosas), todos prestaron atención a los plazos más altos. El uso de bandas Bollinger cuando se mira en los marcos de tiempo más alto puede agregar una nueva dimensión muy poderosa a su comercio. Y luego tenemos divergencia. Una gran cantidad de comerciantes utilizan la divergencia con indicadores como MACD, estocástico, RSI y así sucesivamente, pero la mayoría no son conscientes de que puede utilizar la divergencia con bandas de Bollinger. Cuando combina algunos o todos estos métodos, comenzará a descubrir algunas oportunidades comerciales poderosas. What8217s más, usted será capaz de tomar ventaja de las situaciones de comercio que la mayoría de los demás comerciantes no son conscientes de. Este es el poder de Bollinger Bands. Esta entrada se archiva bajo curso. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta. O trackback desde su propio sitio.
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